Moderní teorie portfolia kvantifikuje kompromis mezi výnosem a rizikem s důrazem na optimalizaci vah aktiv podle kovariancí výnosů. Umožňuje definovat…
Číst
Moderní teorie portfolia (MPT): Markowitzův model a efektivní hranice
Moderní teorie portfolia (MPT) optimalizuje váhy aktiv s cílem minimalizovat riziko při daném výnosu nebo maximalizovat výnos při daném riziku,…
Číst
Moderní teorie portfolia (Markowitzův model)
Moderní teorie portfolia podle Markowitze kvantifikuje kompromis mezi očekávaným výnosem a rizikem portfolia s důrazem na kovariance mezi aktivy, vede…
Číst
