Možnosti počítačové podpory měření rizika
Možnosti počítačové podpory měření rizika – nejznámějším produktem je @Risk od společnosti Palisade Corporation. Analýza rizika je kvantitativní metodou, která generuje výsledky možných budoucích situací pomocí pravděpodnostního hodnocení. Používá se vzorkování, které již bylo zmíněno, a to Monte Carlo a Latin Hypercube.
Vzorkování Latin Hypercube je výsledkem vývoje vzorkovacích technik, které jsou navrženy tak, aby přesně odrážely vstupní rozdělení při menším počtu opakování ve srovnání s metodou Monte Carlo. Klíčem vzorkování Latin Hypercube je rozvrstvení vstupního rozdělení pravděpodobnosti. Tímto rozvrstvením se rozdělí kumulativní křivka pravděpodobnosti na stejné intervaly na škále kumulativní pravděpodobnosti (od 0 do 1). Vzorek je poté náhodně vybrán z každého intervalu vstupního rozdělení a vzorkování reprezentuje hodnoty v každém intervalu.
Stručný přehled softwaru pro analýzu rizika:
- Decision Tools – integrovaný softwarový balík od Palisade Corporation určený pro modelování a analýzu rizika, který zahrnuje 5 produktů:
- @Risk – analýza rizika
- Precision Tree – vztahové diagramy a rozhodovací stromy
- TopRank – provádí analýzu citlivosti
- BestFit – programová podpora pro určení vhodného typu rozdělení pravděpodobnosti pro vstupní proměnné
- RiskView – výkonný nástroj pro prohlížení, výběr, ale i tvorbu pravděpodobnostních rozdělení, přičemž stačí nakreslit tvar křivky distribuční funkce a vložit do programu @Risk
- @Risk for Microsoft Project – využívá pouze Microsoft Project, optimalizace cest
- Crystal Ball – nadstavba Excelu, podobná jako @Risk, ale méně flexibilní
- Decision Pro – nadstavba do Excelu, lineární programování a prognostické metody, optimalizátor
- Monte Carlo – nejsilnější produkt pro analýzu rizika
- Predict!
- Risk Folio
- Risk Safe – určený pro pojišťovací průmysl
- Reval – autoři: Varcholová, Gazda
