Negativní korelace
Pokud podprůměrné výnosy jednoho cenného papíru doprovázejí nadprůměrné výnosy druhého cenného papíru, tj. kurzy cenných papírů se pohybují opačným směrem.
Negativní korelace je pojem používaný v oblasti financí a investování k označení situace, kdy výnosy nebo hodnoty dvou či více investičních aktiv se pohybují v opačných směrech. To znamená, že když hodnota jednoho investičního aktiva roste, hodnota druhého klesá, a naopak.
Příklad negativní korelace
Příkladem negativní korelace může být situace, kdy hodnota zlata a hodnota amerického dolaru se pohybují opačně. Když cena zlata roste, cena amerického dolaru klesá, a naopak. Tato negativní korelace může být způsobena různými faktory, jako jsou ekonomické události, geopolitické změny nebo sentiment investorů.
Význam pro investování
Negativní korelace má pro investory významný přínos, protože umožňuje diverzifikovat jejich portfolio a snižovat celkové riziko. Pokud mají investiční aktiva negativní korelaci, znamená to, že v době, kdy jedno aktivum vykazuje ztráty, druhé může generovat zisky, což pomáhá vyvážit celkový výnos a riziko portfolia.
Investoři často vyhledávají kombinace aktiv s negativní korelací, aby dosáhli lepší diverzifikace a snížili expozici vůči tržním výkyvům.
Pokud podprůměrné výnosy jednoho cenného papíru doprovázejí nadprůměrné výnosy druhého cenného papíru, tj. kurzy cenných papírů se pohybují opačným směrem.
